Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi
4, 5, 11, 12 Ocak 2025; Saat: 09:30-12:00; 13:00 – 15:30 (4 gün 20 saat)
Eğitimci: Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu
Fiyatı: 3.250 TL (KDV dahil)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Panel Veri – Temel Kavramlar
Klasik modeller – Havuzlanmış EKK
Sabit Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri
Grup İçi Tahminci, Gölge Değişkenli EKK
Tesadüfi Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri
Genelleştirilmiş EKK, En Çok Olabilirlik
Tek Yönlü Zaman Etkileri ve İki Yönlü Modeller ve Tahmin Yöntemleri (Sabit ve Tesadüfi Etkiler)
Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler
LM, LR, F, Hausman, robust Hausman
Panel Veri Modellerinde Varsayımdan Sapmalar ve Testleri
Otokorelasyon (Wooldridge’nin testi, Jochmans (2019) ve Inoue ve Solon (2006) Portmanteau testi, Durbin Watson, Breusch Godfrey LM, Box Pierce, Engle LM ARCH testleri, Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın Durbin-Watson ve Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmez Testleri, sapması düzeltilmiş LM ve Q testleri, Born ve Breitung HR testi), heteroskedasite (Breusch Pagan&Cook Weisberg, King LM testleri, White testi, Hall Pagan testi, LM, ALM, LR, Wald testleri, Levene, Brown ve Forsthye testleri), birimler arası korelasyon, normal dağılım (Jarque Bera ve D’Agostino, Belanger ve D’Agostino SK testleri), çoklu doğrusal bağlantı (VIF kriteri), spesifikasyon hataları (Ramsey ve DeBenedictis Giles Reset testleri, White testi)
Yapısal Kırılma testleri (Bai Perron (1198, 2003), Karavias, Narayan, Westerlung (2021) ve Ditzen, Karavias, Westerlund (2021) testleri) ve Modellenmesi
Dirençli standart hatalar
Genel Uygulama
Ön Koşullar
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi için ekonometri eğitimine katılmanız tavsiye edilmektedir.