Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi
Eğitimci: Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu
EĞİTİMİN TANITIMI:
Bu eğitimin amacı, katılımcılara panel veri ekonometrisi ile ilgili ileri düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimin çok boyutlu, heterojen, eşanlı, dinamik ve nitel bağımlı değişkenli panel veri modellerini tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Yuvalanmış ve Yuvalanmamış (Gravity) Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
Heterojen Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Pesaran ve Smith MG, Swamy RC, Zellner SUR, Pesaran CCE, Eberhardt ve Teal AMG), Homojenlik Testleri ((Swamy S, Pesaran ve Yamagata Δ Testleri), Birimler Arası Korelasyon Testleri (Breusch Pagan LM (1980), Pesaran CD (2004)).
Eşanlı Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (İki Aşamalı ve Üç Aşamalı EKK), Görünürde İlişkisiz Regresyon (Panel SUR)
Dinamik Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri (Anderson ve Hsiao, Arellano ve Bond GMM, Arellano ve Bover, Blundell Bond Sistem GMM), İçsellik Testleri, Araçların Geçerliliği İçin Testler, Otokorelasyon Testleri
Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri (Logit, Probit), Sansürlü (Tobit) ve Kesikli Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
Tüm konular teorik olarak anlatılacak ve Stata uygulamaları yapılacaktır.
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
ÖN KOŞULLAR
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi ve Stata da uygulanabilmesi için temel ekonometri bilgisinin yanısıra “Stata Uygulamalı İleri Ekonometri ve Doğrusal Zaman Serileri Analizi” ile “Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi” eğitimlerine katılınması tavsiye edilmektedir.
Stata Uygulamalı Panel Zaman Serileri Analizi
Eğitim Tarihleri ve Yeri:
5, 6, 12 Nisan 2025; Saat: 09:00-12:00 ve 13:00-16:00; Online (3 gün 18 saat)
Eğitimci: Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu
Fiyatı: 3.600 TL (KDV dahil)
EĞİTİMİN TANITIMI
Yapılacak olan eğitimin amacı, katılımcılara panel zaman serileri ile ilgili bilgiler vermektir. Bu eğitimin panel birim kök, eşbütünleşme, uzun ve kısa dönemli ilişkilerin tahmini ile VAR ve nedensellik analizi konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.
Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
I. Kuşak Panel Birim Kök Testleri (Levin, Lin ve Chu, Harris ve Tzavalis, Breitung, Hadri, Im, Pesaran ve Shin, Fisher ADF ve Fisher PP), II. Kuşak Panel Birim Kök Testleri (Taylor ve Sarno MADF, Pesaran CIPS ve CADF, Bai ve Ng PANIC ve Reese ve Westerlund PANICCA), Heterojenlik ve Birimler Arası Korelasyon Testleri (Swamy S, Pesaran ve Yamagata Δ, Pesaran CD, Breusch Pagan LM, Pesaran, Ullah ve Yamagata NLM, Pesaran CDNT)
I. ve II. Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Westerlund, Westerlund Boostsrap, Gengenbach, Urbain ve Westerlund)
Uzun dönem katsayısının tahmini (Kao ve Chiang DOLS, Pesaran ve Smith MG)
Panel Hata Düzeltme Modeli ve Panel ARDL Modelin Tahmini (DFE, Pesaran, Shin ve Smith PMG, Pesaran ve Smith MG, Westerlund MG, Pesaran CCE, Eberhardt ve Teal AMG, Chudik ve Pesaran DCCE)
Panel VAR Analizi ve Nedensellik Testleri (Granger (1969), Dumitrescu ve Hurlin (2012))
Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
Eğitim için ön koşul bulunmamakla birlikte derslerin daha iyi anlaşılabilmesi için “Stata Uygulamalı İleri Ekonometri ve Doğrusal Zaman Serileri Analizi”, “Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi” ile “Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi” eğitimlerine katılınması tavsiye edilmektedir.